Pasaulio rinkų investicijų portfelio alokacijos strategija

Portfelio investicijos finansų rinkose, Portfelio investicijos finansų rinkose

Kas yra investicinis portfelis?

Vienas iš tokių portfelių galėtų būti vadinamas Pasaulio rinkų portfelis, kurį plačiau ir panagrinėsime šiame straipsnyje. Pasaulio rinkų portfelio filosofija Pasaulio rinkų portfelio turto alokacijos modelis buvo sukurtas metais, Nobelio premijos laureato James Tobin. Šis turto alokacijos modelis yra paremtas pagal santykinę kapitalizaciją sudėjus visas pagrindines turto klases.

Kaip turėtų būti subalansuotas jūsų investicinis portfelis Kaip turėtų būti subalansuotas jūsų investicinis portfelis Sausis 30, UTC Skaitymo trukmė: 12 min. Gerėjant mūsų finansiniam išprusimui, daugelį žmonių pradeda dominti tokie klausimai, kaip investicinis portfelis, akcijų biržainvestavimas į akcijasprekyba Forex rinkoje ir pan. Tačiau, kokia yra investicinio portfelio sudarymo teorija?

Analizuojamas turto alokacijos modelis yra paremtas trimis turto klasėmis — akcijomis, obligacijomis ir fiziniu turtu. Šią portfelio dalį gali atspindėti portfelio investicijos finansų rinkose rinkos obligacijų krepšelis Vanguard Total Bond Index Fund ar panašios struktūros obligacijų krepšelis. Šią portfelio dalį gali atspindėti išsivysčiusių šalių akcijų fondas Vanguard Developed Markets Index ar panašios struktūros išsivysčiusių šalių akcijų krepšelis.

Šią portfelio dalį gali atspindėti besivystančių šalių akcijų fondas Vanguard Emerging Markets Index ar panašios struktūros besivystančių šalių akcijų krepšelis. Šią portfelio dalį gali atspindėti obligacijų susietų su infliacija fondas Vanguard Inflation-Protected Security Fund ar pan.

Analizuojamo portfelio sudėtis pateikiama žemiau esančiame grafike. Kaip galima pastebėti, tai yra ganėtinai elementari ir paprastai valdoma investicijų portfelio turto alokacija.

COVID ir greito pelno idėjos Optimalaus investicinio portfelio teorija Optimalaus investicinio portfelio teorija atsižvelgia į rizikos ir investicinės grąžos santykį ir nustato optimalų investicinio portfelio rizikos ir pelningumo santykį. Optimalaus investicinio portfelio teoriją geriausiai atspindi efektyvumo riba efektyvumo kreivė. Grafikas yra sudarytas iš rizikos ir investicinės grąžos ašių.

Tačiau, portfelyje vyrauja daugiau finansinių instrumentų. Pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug investuotojų naudoja šį turto alokacijos modelį yra tai, kad Pasaulio rinkų portfelis atspindi visos rinkos nuomonę, atsižvelgiant į kiekvienos turto klasės atskirai ir visos rinkos bendrai vertę. Nors šių trijų turto klasių svyravimai ir nėra tarpusavyje susiję, tačiau formuojant investicijų portfelį ne iš vienos, o pavyzdžiui iš dviejų, ar pridedant dar daugiau turto klasių, rezultatai gali būti netgi geresni, nei perkant ir laikant kažkurią vieną konkrečią turto klasę atskirai.

portfelio investicijos finansų rinkose

Taip yra dėl vadinamo diversifikavimo efekto. Plačiau apie tai: Investicijų portfelio diversifikavimas Istorinis portfelio pelningumas Siekiant portfelio investicijos finansų rinkose pavaizduoti, kaip analizuojamam turto alokacijos modeliui sekėsi praeityje, naudosime ilgesnio periodo istorinius duomenis nuo iki metų, t. Verta paminėti, kad šis portfelis pasižymi nedideliu aktyvumu, nes pakeitimai yra daromi tik metų gale, t.

Tai yra gana didelis šio portfelio pliusas, nes kaip žinome, gana dažnas pirkimo ir pardavimo operacijų vykdymas gali nemažai kainuoti, o tai reikštų mažesnę galutinę investicijų grąžą. Be abejo, šioje vietoje reikėtų nepamiršti, kad pastarieji 40 metų obligacijų turto klasei buvo neįtikėtinai pelningi.

Asmeninis investicinis portfelis

O kaip su rizika? Tačiau taip pat galima pastebėti, kad ši šiek tiek mažesnė grąža buvo pasiekta su gerokai mažesniais svyravimais bei mažesniais maksimaliais nuostoliais nuo piko. Kaip pavyzdžiui, Pasaulio rinkų portfelio standartinis nuokrypis svyravimai buvo lygus 9.

portfelio investicijos finansų rinkose

Taigi, galima teigti, kad analizuojamo portfelio rizika svyravimų amplitudė buvo beveik 2 kartus mažesnė nei vienos konkrečios turto klasės, tačiau ilgalaikis kaip pradedantysis uždirba pinigus internete be investicijų pelningumas buvo labai panašus. Analizuojant kitą rizikos matą — maksimalius kritimus nuo piko, taip pat galima pastebėti, kad Pasaulio rinkų portfelio maksimalūs nuostoliai siekė Aukščiau pateiktoje diagramoje yra pavaizduoti tiek analizuojamo portfelio, tiek ir pasaulio akcijų indekso viso laikotarpio metiniai pokyčiai.

  • Previous Next Investicijų portfelis Asmeniniai finansai yra daug veiklų apimanti sritis, o investavimas vienas yra finansų valdymo elementų, ir investavimas savo ruožtu taip gali apimti daug skirtingų investavimo turto klasių.
  • Investicinio portfelio struktūra: kur ir kiek investuoti - Portfelio investicijos finansų rinkose

Pasaulio rinkų portfeliui tik 8 metai iš 44 buvo nuostolingi, o tai irgi yra geresnis rezultatas nei pasaulio akcijų indekso. Tuo tarpu, per vienerius metus portfelio didžiausias nuostolis buvo Iš to galima spręsti, kad investuotojaspasirinkęs Pasaulio rinkų portfelį, išvengtų tokių didelių nuosmukių kaip kad investuodamas tik į vieną rizikingą turto klasę.

Be abejo, mažesnė rizika dažniausiai turi ir kitą, šiek tiek neigiamą aspektą — sąlyginai mažesnę grąžą, tačiau siekiant stabilumo dažniausiai kažką reikia aukoti.

portfelio investicijos finansų rinkose

Išvados Apibendrinant galima teigti, kad pasirinkus Pasaulio rinkų turto alokacijos modelį investuotojas patirs mažiau streso ir susimažins galimą praradimo riziką  susiklosčius neigiamai finansų rinkų situacijai.

Be abejo, ši investavimo filosofija nėra tinkama visiems, tačiau jei ieškote saugumo, stabilumo ir paprastumo, galima drąsiai teigti, kad ji tikrai verta gilesnės Jūsų analizės. Tikimės, kad šiame straipsnyje pateikta informacija padėjo suprasti, kad net portfelio investicijos finansų rinkose pačiu paprasčiausiu būdu diversifikuojant investicijų portfelį galima ne tik išlaikyti ganėtinai aukštą investicijų grąžą bet ir stipriai susimažinti nuostolių tikimybę.

portfelio investicijos finansų rinkose